【SuperDry】量化回測問題請教 - KD背離用在BTC的機械化策略
本篇文章主要是要回覆群友 @Poyen Kuo 的問題 (以下連結) https://www.skool.com/2116439/14c355c7 Q : 請教Ray大 教學中所使用的kd 背離策略,通常是用什麼時間刻度呢 我將這套kd 背離策略拿去做 btcusdt 交易對 , 我的止盈止損使用ATR, TP: 4*ATR ,SL: 2*ATR, 回測時間3年期,5min 刻度收益最好。 謝謝 Ray大 A : 超棒 ! 越認真的群友一定得到越多,因為付出的多,這才是好的循環 ! 有能力去回測 + 認真驗證,這個態度才是正確且負責的,讚讚 希望大家都能認真拚起來 ! 另一點我覺得很讚的原因,因為你把我後面要教大家的程式觀念釣出來了 哈哈 以下會比較深,如果看不懂的群友,沒關係,MC的課程教完程式後會講觀念 到時候在跟隨我的步調循序漸進即可 我稍微看了一下程式碼 我猜maLength應該是均線,但後續你沒有拿這個來判斷,這邊就不討論 首先,當我們在判斷一個機械化策略表現如何的時候,我們要看最乾淨的條件表現 也就是不需要加上停損停利,看看表現如何像你說的,你試過很多週期,看起來5K最好 但如果是有加上停損停利去看,就不太對,因為變數太多 5K跟4小時K的容錯率不同,我不認為他們停損設定一樣是對的 用主觀邏輯去思考,用5K進單一定是想抓一小波、用4小時K進單一定是想抓更大 不可能5K與4小時K停損一樣 延伸下去,這支策略如果停利在設更大,3~5ATR,一定會賺錢 可以思考一下為什麼光調整停損停利就會影響績效表現? (這點超級關鍵,外面根本沒人講...) 接下來,我看你的寫法是用兩點去比較,因為Highest與Lowest是點的概念 N根K棒的高低點 vs N個K值的最高最低值 這樣寫OK,沒問題,但可以思考有沒有另一種寫法... (提示你到這邊,再想下去就會有答案🚩) 我自己寫的指標背離策略,我附圖在下面 實單使用的有兩支,邏輯差不多,但週期不同,在策略組合裡角色也不同 再來,現在有一個已知事實,那就是在你面前有一個已經使用KD背離在賺錢的人(我) 我是活證人,因此我們可以確定KD背離保證有效,但是回測就一定是正的嗎? . .. ... .... ..... 答案是未必,這就是外界最大的盲點 想一下,為什麼我用主觀做KD背離,而電腦回測不會賺錢? 很簡單,因為我的腦袋會去過濾KD的雜訊,當我用別的條件判斷這次KD可能不會賺錢,我就不會跟 但電腦不會,它每一個訊號都死死的跟,因為電腦笨 記得,交易是藝術,不是死死板板的數學算式 很多人會遇到一個最大的盲點,那就是回測不賺錢就認為沒用,但事實上這是錯誤的 原因如我以上所說,根本沒有去過濾雜訊,當然不會賺,但主觀會可以 所以你要做的,是想辦法過濾雜訊 另一點,可以對比一下我的策略交易次數與你的策略交易次數 你是3年4898次,我是19年1533次,這代表一件事,雜訊太多,因為你還沒加濾網過濾 我在看策略回測報表的方式跟外界不同,因為回測報表會騙人,可以靠改參數讓報表變好看 所以首先一定要符合我的主觀邏輯,這是前提 滿足之後,我只看每次下單的期望值 與 每年平均賺賠 交易次數太多,代表有很多無效的進場,同時會稀釋掉你每次進場的期望值 像你的報表顯示每次進場賺不到一點,也就是彼特幣一跳不到 原因除了雜訊以外,還有時間週期 同一個訊號,時間週期越短,機會越多,但雜訊勢必也越多 雜訊越多,勢必得要用更多濾網過濾,而越多條件,代表策略越容易失效 我是希望我的策略成為我長期賺錢的工具,而不是短時間衝報酬率、爆富用的 所以我要的是長期可以跑的策略,短期賺大錢要靠主觀交易 另外還要思考一件事 BTC的商品屬性如何? KD背離代表的含義是什麼? 他們是否相符? 理解KD背離代表的含義,同時夠了解BTC的走勢特性,才會知道KD背離能用在什麼時候 可以想一下 最後,提示你,可以試試其他指標的背離😎 加油 ! 認真是成功的前提 ! 超棒的 !