Feb 17 (edited) in 🔧量化相關
【SuperDry】量化回測問題請教 - KD背離用在BTC的機械化策略
Q :
請教Ray大 教學中所使用的kd 背離策略，通常是用什麼時間刻度呢
我將這套kd 背離策略拿去做 btcusdt 交易對 ，
我的止盈止損使用ATR，
TP: 4*ATR ，SL: 2*ATR，
回測時間3年期，5min 刻度收益最好。
謝謝 Ray大
A :
超棒 ! 越認真的群友一定得到越多，因為付出的多，這才是好的循環 !
有能力去回測 + 認真驗證，這個態度才是正確且負責的，讚讚
希望大家都能認真拚起來 !
另一點我覺得很讚的原因，因為你把我後面要教大家的程式觀念釣出來了 哈哈
以下會比較深，如果看不懂的群友，沒關係，MC的課程教完程式後會講觀念
到時候在跟隨我的步調循序漸進即可
我稍微看了一下程式碼
我猜maLength應該是均線，但後續你沒有拿這個來判斷，這邊就不討論
首先，當我們在判斷一個機械化策略表現如何的時候，我們要看最乾淨的條件表現
也就是不需要加上停損停利，看看表現如何像你說的，你試過很多週期，看起來5K最好
但如果是有加上停損停利去看，就不太對，因為變數太多
5K跟4小時K的容錯率不同，我不認為他們停損設定一樣是對的
用主觀邏輯去思考，用5K進單一定是想抓一小波、用4小時K進單一定是想抓更大
不可能5K與4小時K停損一樣
延伸下去，這支策略如果停利在設更大，3~5ATR，一定會賺錢
可以思考一下為什麼光調整停損停利就會影響績效表現?
(這點超級關鍵，外面根本沒人講...)
接下來，我看你的寫法是用兩點去比較，因為Highest與Lowest是點的概念
N根K棒的高低點 vs N個K值的最高最低值
這樣寫OK，沒問題，但可以思考有沒有另一種寫法...
(提示你到這邊，再想下去就會有答案🚩)
我自己寫的指標背離策略，我附圖在下面
實單使用的有兩支，邏輯差不多，但週期不同，在策略組合裡角色也不同
再來，現在有一個已知事實，那就是在你面前有一個已經使用KD背離在賺錢的人(我)
我是活證人，因此我們可以確定KD背離保證有效，但是回測就一定是正的嗎?
.
..
...
....
.....
答案是未必，這就是外界最大的盲點
想一下，為什麼我用主觀做KD背離，而電腦回測不會賺錢?
很簡單，因為我的腦袋會去過濾KD的雜訊，當我用別的條件判斷這次KD可能不會賺錢，我就不會跟
但電腦不會，它每一個訊號都死死的跟，因為電腦笨
記得，交易是藝術，不是死死板板的數學算式
很多人會遇到一個最大的盲點，那就是回測不賺錢就認為沒用，但事實上這是錯誤的
原因如我以上所說，根本沒有去過濾雜訊，當然不會賺，但主觀會可以
所以你要做的，是想辦法過濾雜訊
另一點，可以對比一下我的策略交易次數與你的策略交易次數
你是3年4898次，我是19年1533次，這代表一件事，雜訊太多，因為你還沒加濾網過濾
我在看策略回測報表的方式跟外界不同，因為回測報表會騙人，可以靠改參數讓報表變好看
所以首先一定要符合我的主觀邏輯，這是前提
滿足之後，我只看每次下單的期望值 與 每年平均賺賠
交易次數太多，代表有很多無效的進場，同時會稀釋掉你每次進場的期望值
像你的報表顯示每次進場賺不到一點，也就是彼特幣一跳不到
原因除了雜訊以外，還有時間週期
同一個訊號，時間週期越短，機會越多，但雜訊勢必也越多
雜訊越多，勢必得要用更多濾網過濾，而越多條件，代表策略越容易失效
我是希望我的策略成為我長期賺錢的工具，而不是短時間衝報酬率、爆富用的
所以我要的是長期可以跑的策略，短期賺大錢要靠主觀交易
另外還要思考一件事
BTC的商品屬性如何? KD背離代表的含義是什麼? 他們是否相符?
理解KD背離代表的含義，同時夠了解BTC的走勢特性，才會知道KD背離能用在什麼時候
可以想一下
最後，提示你，可以試試其他指標的背離😎
加油 ! 認真是成功的前提 ! 超棒的 !
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【SuperDry】量化回測問題請教 - KD背離用在BTC的機械化策略
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