@Sebastian Guardiola Que hay Sebastian, supongo hablas español o eso espero haha, acerca de tu última pregunta, también me surgió la idea de anclar el vwap a eventos de volúmenes importantes, como stops u órdenes icebergs y aunque tengo algunos ejemplos donde funcionan no creo que sea la suficiente data como para decir que es un edge en el mercado. Sin duda creo sería un buen approach.

Por ahora mi mejor setup es ir Long o short en la 2da desviación estándar de la sesión actual (NY), cuando esto este sobre comprado/vendido, para esto utilizo market pulse de 1 minuto un indicador de bookmap, si encuentro niveles con liquidez mayores a 50 contratos o las cerca de la 2da desv std lo considero un setup de mejor calidad. Entro al primer toque o en el primer retest. SL usando el promedio del ATR y target 1 a 1