Jul 2 (edited) in 📚知识分享
【Understanding the Sortino Ratio】
今天，让我们深入了解一种可以更有效评估你交易策略的关键指标：Sortino Ratio。
✏什么是 Sortino 比率？
Sortino 比率是 Sharpe 比率的变体，它区分了有害波动和总体波动。通过关注下行风险，它提供了市场下跌期间您策略表现的更清晰图景。
✏公式：
>>>>>Sortino Ratio = (Rx – Rf) / StdDev -Rx
其中：
- Rx 代表投资组合的平均回报率
- Rf 代表无风险利率
- StdDev -Rx 代表投资组合负回报率的标准差
与考虑所有波动的 Sharpe 比率不同，Sortino 比率仅参考负收益，使其成为风险调整后收益的更准确衡量标准。
✏Why Sortino Ratio？
- 关注下行风险：它帮助你了解你的策略在防止损失方面的表现。
- 更好的决策：提供更清晰的风险调整后收益图景，有助于做出更明智的投资决策。
- 增强比较：允许更好地比较具有类似收益但不同风险状况的策略。
✏想象两个组合：
- 组合 A 具有稳定的收益和较小的波动。
- 组合 B 具有相似的平均收益但有显著的跌幅。
Sortino 比率帮助您看到组合 A 的风险较小，即使平均收益可能相同。
Q: 在交易决策中，你们考虑下行风险的频率是多少？
总是
有时
很少
从不
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【Understanding the Sortino Ratio】
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