Jul 9 (edited) in 🥃聊天室
【Two is better than one? (Portfolio Aggregation)】
大家好，今天我们来讨论一个有趣的话题：
为什么在投资中，“两个好过一个”？
SR 1.5 + SR 1.5 > SR 1.5
在金融投资中，夏普比率（Sharpe Ratio, SR）是衡量投资回报与风险的一个重要指标。假设我们有两个夏普比率均为1.5的投资策略，很多人会问，如果将这两个策略组合在一起，会发生什么呢？
答案是：
组合后的夏普比率［通常］会超过单个策略的夏普比率。
这是因为通过组合不同的投资策略，我们可以有效地分散风险，从而提高整个投资组合的风险调整回报率。
就像在现实生活中的伙伴合作关系一样，合作的结果通常会比单打独斗来得更好。无论是创业伙伴，还是团队合作，都有一个共同的目标：
通过资源整合、优势互补，达成更高的成就。
「一个人可以走很快，一群人可以走很远」
所以，投资组合的概念也是一样的。通过将不同的策略组合在一起，我们不仅可以获得更稳定的回报，还能降低整体的风险。这正是投资组合的魅力所在。
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【Two is better than one? (Portfolio Aggregation)】
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